Trading Strategie Vix

Begrip en handel die VIX Jou uiteindelike bron As 'n opsie handelaar, jy moet word na aanleiding van die VIX elke dag. As jy sal verduidelik in detail wat die VIX is, wat instrumente beskikbaar vir handel wisselvalligheid en 'n paar voor-en nadele van die gebruik van VIX afgeleides om jou portefeulje te verskans van vetstert of Black Swan gebeure is. Die VIX is 'n markonbestendigheid indeks geskep deur die Chicago Board Options Exchange (CBOE) dat die markte verwagtinge vir wisselvalligheid oor die volgende 30 dae weerspieël. Dit word bereken deur te kyk na die geïmpliseer wisselings in talle SPX wan en oproepe. Met die oog op die 30 dag wisselvalligheid bereken, die CBOE moet opsies gebruik van 2 verstryking maande en meng dit. Jy het waarskynlik gehoor van die VIX verwys as die Vrees indeks weens sy kenmerkende van meet toekoms prysvolatiliteit (hoë wisselvalligheid seine dikwels finansiële krisis). As jy is wit papier vir volledige besonderhede van hoe die VIX bereken. Hoekom moet jy omgee Soos die spreekwoord sê,. Hierdie woord weerspieël die feit dat sommige van die beste tye om aandele te koop is tydens finansiële Panics (wanneer die VIX is hoog). Met ander woorde, koop wanneer mense bang (VIX is hoog) en verkoop wanneer hulle gulsig of selfvoldaan (VIX is laag). Geskiedenis van die VIX Die CBOE bekend gestel die VIX in 1993 op grond van 'n formule deur Professor Robert Whaley voorgestel in die Journal of derivate. Dit VIX-indeks was effens anders as die een wat ons ken en liefhet vandag. Die berekening van die indeks was anders in die sin dat dit fokus net op by-die-geld-opsies in plaas van die wye verskeidenheid van opsies wat in vandag VIX die simbool VXO, wat vandag nog opgespoor is opgedra. Jy kan nie handel die VIX-indeks, maar daar is 'n aantal produkte soos termynkontrakte, opsies en beursverhandelde notas wat gebaseer is op die VIX wat kan verhandel. VIX futures was die eerste afgeleide ingestel op 26 Maart, 2004 VIX opsies het 'n paar jaar later op 24 Februarie 2006. Twee beursverhandelde notas (VXX P 500 VIX Midde-Termyn Futures ETN) is bygevoeg in die mengsel op 30 Januarie, 2009. Dus, terwyl ons die VIX-indeks nie eintlik kan handel, daar is baie van keuses beskikbaar vir handelaars wat ek hieronder sal bespreek. Terwyl die VIX net in 1993 bekend gestel is, het die CBOE die berekening gebruik word om reverse engineering die VXO indeks Terug na 1986 ten einde om te sien watter vlak die wisselvalligheid indeks was gedurende die 1987 Swart Maandag ongeluk. Die figuur hulle het met was 172 Kan jy jou indink die VIX by 172 Die scariest ding is dat hierdie teoretiese indeks kon die handel op 28 net 2 dae voor die ongeluk. Die VIX is 'n statistiek wat terug na die gemiddelde van die eerste ding wat beleggers moet verstaan ​​oor die VIX is dat dit nie op te tree soos 'n voorraad. Dit is omdat dit 'n statistiek, terwyl aandele is gebaseer op 'n besigheid met 'n inkomste en uitgawes. Ek dink Jared Woodard verduidelik dit die beste in sy onlangse artikel oor Condor Options: Die VIX is 'n gemiddelde terugkeer, reeks gebonde indeks. Dit beteken dat dit nie kan gaan na nul (die laagste vlak aangeteken was 9,39 op 15 Desember ste. 2006), en na aanleiding van skerp stekels tydens mark korreksies, sal dit stadig wegdryf terug na sy gemiddelde. Die gemiddelde vir die VIX-indeks wat terugdateer tot 1990 is 20,12 volgens Bill Luby van VIX en meer. Wanneer ons 'n piek tot die 30 of 40 vlak, deelnemers aan die mark weet dat uiteindelik die VIX sal af terug te keer na ongeveer 20. Ons die VIX nie direk kan handel nie, maar daar is 'n aantal van afgeleide instrumente beskikbaar vir beleggers, sommige beter as ander. Een van die probleme met VIX afgeleides is dat nie een van hulle die VIX-indeks presies kan dop. Hulle kan t spoor die presiese uitvoering van die VIX omdat hulle net toelaat dat beleggers in te sit op die toekomstige waarde van die VIX eerder as die huidige waarde. Hier is 'n lys van 'n paar van die groot VIX verwante produkte wat nou beskikbaar vir verhandeling is: Sommige van hierdie VIX verwante produkte ongelooflik gewild, met verhandelingsvolumes gaan deur die dak. Maar, ten spyte van die toename in volume, die algemene publiek se begrip van hierdie VIX afgeleide lyk klein op sy beste by nie bestaan ​​op die ergste wees. Om 'n gewilde Warren Buffet kwotasie parafraseer, net belê in dinge wat jy verstaan. Bron: ADT Capital Dus, terwyl ETN s soos VXX, VXZ en TVIX is aan die toeneem in gewildheid, is dit nie beskrywe ontwerp om te koop en te hou beleggings. Almal wat te doen moet hul hoof ondersoek. Die rede hiervoor die koste van die rol van die termynmark om 'n konstante vervaldatum in stand te hou. Om dit te verstaan, moet ons eers 'n bietjie oor contango en backwardation verstaan. Contango is 'n term wat spruit uit die termynmark, wat die mees algemene toestand van die mark weerspieël. Contango is wanneer 'n lang gedateer termynmark is hoër as kort gedateer toekoms. In die termynmark weerspieël dit die koste van vervoer, wat die koste van die hou en te betaal vir die stoor van 'n kommoditeit sal verteenwoordig. Die verdere in tyd wat jy gaan, hoe hoër is die stoor koste sal wees, dus hoe hoër die prys vir die kommoditeit toekoms. Koste van oordrag op finansiële instrumente sal die koste van die finansiering van die posisie wees, bv rentekoers koste eerder as stoor koste. Contango kom met VIX termynmark sowel. Wanneer die VIX is baie laag, die verwagting is dat dit weer sal styg op 'n sekere punt in die toekoms, back-up na die gemiddelde. In hierdie geval, sal lank gedateer VIX termynmark duurder as kort gedateer termynmark wees. Dit is wat contango lyk op VIX futures: Bron: ADT Capital So as ons het contango wanneer die VIX is laag, wat het ons toe die VIX is hoog basies die teenoorgestelde scenario waar die kort gedateer termynmark is duurder as die lang gedateer termynmark. Dit staan ​​bekend as backwardation. Hier is wat backwardation lyk op VIX futures: Bron: ADT Capital ADT Capital saam 'n uitstekende papier in September 2011 geregtig Is Volatiliteit as 'n bateklas die vermiste skakel wat jy kan die dossier aflaai. IT SA fantastiese lees, maar jy mag nodig wees om dit te lees 'n paar keer voor dit sink in Hier is 'n uittreksel uit die papier wat die konsepte van contango en backwardation verduidelik baie goed. Jy kan kyk na die huidige stand van die VIX termyn struktuur by die CBOE webwerf. Dit is hoe dit gelyk het as Julie 10de. 2012. Let op die mooi contango effek en ook dat die kurwe is baie steiler aan die linkerkant van die grafiek. Dit beteken dat die contango uitwerking op sy grootste met 'n kort termyn toekoms. Jy kan sien uit die grafiek hierbo dat ten einde die termynkontrak rol, sou die ETN s het tot Augustus (laer) verkoop en koop September (hoër). Huidige VIX Futures Augustus: 18,76 September: 20.14 Oktober: 21,07 November: 22,07 Gebruik VIX Afgeleides 'n Portefeulje koop van volatiliteit Verskansingsfonds om 'n portefeulje te verskans van vet sterte, of Black Swan gebeure is 'n gewilde strategie te danke aan die hoë negatiewe korrelasie tussen die VIX en mark indekse soos die SP 500. Maar die meeste beleggers waarskynlik nie gegee te veel gedink oor presies hoe om dit te doen, en te veel is blindelings vashou aan VXX, VXZ en TVIX die veronderstelling dat hulle beskerm word teen wisselvalligheid spykers. Terwyl die strategie goed kan presteer wanneer daar 'n belangrike regstelling en daaropvolgende styging in wisselvalligheid, hou hierdie ETN s oor die lang termyn kan gevaarlik wees vir jou portefeulje se gesondheid wees. Jy kan sien onder die prestasie van SPVXSTR (die indeks waarop VXX is gebaseer) en SPVXMTR (die indeks waarop VXZ berus). SPVXSTR het 'n byna 300 wins tydens die ineenstorting van 2008 het egter sedert 2005 het dit verloor meer as 90 van sy waarde. Bron: ADT Capital Gebruik te maak met TVIX Sommige handelaars op soek na 'n nog groter beskerming (of wins) van wisselvalligheid is die handel TVIX die 2x Lever Aged VIX Kort Termyn ETN. Dit ETN sal hoër opbrengste lewer wanneer die VIX beweeg op. Maar dieselfde rol vorentoe koste geld wat lei tot beduidende verliese as gehou vir die lang termyn. Selfs die term neer vir die produk sê, Sjoe, klink baie, waar teken ek Net 'n blik op die grafiek van TVIX hieronder, is dit iets wat jy wil in jou lang termyn portefeulje. VXX presteer oor dieselfde. VXZ is die een wat die beste presteer het net 50 verloor. Dit bewys die feit dat lank er termyn termynkontrakte minder uit roll koste ly. Die Optimal Hedge strategie met behulp van VIX Afgeleides Tydens 'n contango mark, beïnvloed rol vorentoe koste kort gedateer termynmark meer as langer gedateer toekoms. Daarom is dit maak meer sin om mid-term VIX termynkontrak (VXZ) te koop in contango. Hier is 'n paar meer advies van ADT: Interessante raad, en ek sou graag wou hoor van iemand wat hierdie strategie van die koop VXZ en kortsluiting VXX as 'n middel van hul portefeulje te beskerm teen Black Swan gebeure het probeer wees. As iemand so 'n strategie het probeer, laat my asseblief weet in die kommentaar afdeling hieronder. Ons weet dat wisselvalligheid en Black Swan gebeure is iets wat die meeste beleggers en handelaars vrees. Wisselvalligheid, soos gemeet deur die VIX kan 'n groot heining voorsien as gevolg van die hoë omgekeerde korrelasie met aandele, maar ons kan nie die VIX direk handel en moet staatmaak op VIX afgeleides wat toenemend meer gewild. In die eindelose soeke na die perfekte beskerming portefeulje, het ons gevind dat die antwoord met VXX, VXZ en TVIX Die jurie is nog uit. Hulle doen 'n doel dien, maar kan nie gebruik word as 'n koop en hou strategie te danke aan die rol koste. Een idee wat deur ADT Capital dui koop VXZ en verkoop VXX as die optimale strategie vir die beskerming van wisselvalligheid. VXX is nie ontwerp vir koop en te besit Dankie vir jou kommentaar, bly jy geniet die post. Ja, yster CONDORS vir maandelikse inkomste is beslis 'n goeie manier om te gaan. Ek het die koop VIX noem as 'n middel van verskansing my wisselvalligheid blootstelling, maar ek het afgegaan wat die afgelope tyd as dit kom nie t lyk wat goed werk om eerlik te wees. Na die ondersoek VXX, VXZ en TVIX, ek weg van hulle bly, hulle is net te riskant / onvoorspelbaar. outodidak 1 jaar gelede was ek wonder as jy 'n goeie intro handboeke op termynkontrakte vir 'n beginner Ek was ook wonder of jy kan verskaf enige materiaal wat meer deeglik die konstruksie van VIX afgeleides meeste spesifiek svxy verduidelik, XIV, tvix, en uvxy kon beveel hmm, jammer ek weet nie wat om aan te beveel in daardie gebied. outodidak 1 jaar gelede Ook, ek wou jou mening oor die aard van VIX om gemiddelde terugkeer kry. Ek was die lees van 'n artikel oor indexology wat beweer die VIX is eintlik af terugzet. Ek het gewonder hoe jy d reageer op die artikel: Baie goeie artikel, dankie vir die stuur wat deur. Af terugzet lyk meer sin maak. Joseph (Tom) Kutta 8 maande gelede het ek graag handel so eenvoudig as moontlik te hou. Kyk na 'n vyf jaar grafiek van die VIX. Is daar 'n tydperk van ses maande, waar dit in gebreke gebly het bo 15 om te gaan Jy kan uitgaan tot ses maande op CBOE VIX opsiekontrakte. Ek wag vir die VIX te daal tot 15 of hieronder en doen 'n bul sit versprei 5-6 maande met die kort been effens OTM. Sit terug en wag vir diegene onvermydelik spykers om die posisie te sluit en jou geduld sal beloon word. Jy kan ook ver buite beer oproep versprei wanneer die VIX spykers, 'n bietjie meer moeilik met die tydsberekening al. Joseph (Tom) Kutta 8 maande gelede Gavin, Na my vorige post het ek jou handleiding oor hoe om die VIX handel. 'N Wonderlike handleiding en ek dink dit is 'n goeie handel vir beginners sowel as gevorderde handel. Handel die VIX verwyder die kommer oor verdienste aankondigings, dividende, ens en met 'n kort VIX posisie, slegte nuus is 'n goeie ding as verskriklik as wat mag klink. Groot kommentaar Tom, ek hou van jou styl. Mag hê om te probeer om jou handel strategie. Tom 8 maande gelede Gavin, Ek het onlangs ontdek jou webwerf. Seën vir jou pogings en toewyding om te slaag langs jou ervaring, kennis en duidelikheid in 'n vak wat so dikwels vertroebel in raaisel. Ek het reeds voordeel getrek het uit jou tutoriale. Wisselvalligheid Risiko Premium Strategie My insigte was nog altyd gratis aangebied, maar as die inligting wat verskaf is nuttig vir jou eie handel besigheid, enige skenking aan my Laat dit Kinders se Charitable Foundation word opreg waardeer (donasies kan via PayPal gestuur word. Sien knoppie op die reg). 'N Paar weke gelede het ek begin 'n reeks van boodskappe, al die hantering van handel wisselvalligheid ETN'e / ETF soos XIV (VelocityShares Daily Inverse VIX Korttermyn-ETN) en VXX (iPath S en sy dwingende benadering (van die papier Maklik Volatiliteit Belegging van Double - Digit Numeries). Sedertdien het 'n paar bloggers het opgetrek hierdie kwessie (CRE) asook (bv Volatilty Made Simple. Trading Volatiliteit. QuantStrat handelaar. Evolution Trading. onder andere), 'n paar wat hul dienste (insluitend 'n CRE strategie) en insigte gratis terwyl ander inskrywing gebaseer. As jy belangstel weer in die onderwerp, kyk vir hul blogs (sterk aanbeveel). Mees onlangs Volatilty Made Simple het 'n interessante artikel (hier) oor die verskillende maatstawwe van geïmpliseerde wisselvalligheid (bv VIX . VXMT. VX 30-dag konstante volwassenheid) Ek bied in die loop van die reeks van bogenoemde plasings, en hy is heeltemal korrek wanneer die sluiting. veral in kombinasie met die verskillende maatstawwe van geïmpliseerde wisselvalligheid voorheen genoem. Maar in die eerste plek Volatiliteit Risiko Premium (CRE) Strategie reëls die (altyd mark op noue): Lank XIV. 5-dag gemiddeld van VIX (2-dag historiese wisselvalligheid van S 0 Lang VXX. 5-dag gemiddeld van VIX (2-dag historiese wisselvalligheid van SP 500 100) 0 beklee tot 'n verandering in posisie. Image Ek wys die onderskeie aandele kurwes wanneer gebruik te maak van verskillende soorte gemiddeldes in plaas van verskillende maatstawwe van geïmpliseer wisselvalligheid (met een uitsondering op die reël):... blou lyn S implemente M Oving neem gemiddelde aantal (SMA) oranje lyn E xponential M Oving neem gemiddelde aantal (EMA) groen lyn Eksponensiële bewegende gemiddelde, gebruik te maak van VIX termynmark VX 1 VX 2. saamgesmelt in 'n voortdurende tydreekse as 'n 30-dae konstante-volwassenheid termynmark prys (die onderliggende vir VXX en XIV), en met behulp van 1 in plaas van 0 as donker. Gebruik die VX 1 VX 2 vervolg. kontrak in kombinasie met 'n (5-dag) eksponensiële bewegende gemiddelde en 1 as afgesnyde beter as al die ander gemiddeldes deur 'n wye marge en ver verby enige SP 500 oorgekoop / oorverkoopte voorwaardes, onder andere), en nie een van daardie bevindinge aangebied voordat op hierdie blog toegepas word, en en en. Image III toon die onderskeie statistieke (sleutelfigure) langs mekaar. (Klik op die foto om enlage) Image III teenwoordig) En laaste maar nie die minste maandelikse en jaarlikse opgawes (ten spyte van die Duitse term vir die onderskeie maande, ek dink jy kry die prentjie). (Klik op die foto om enlage) Image IV teenwoordig) Dit sal vir seker nie my laaste boodskap wat handel oor die wisselvalligheid Risiko Premium strategie. Uit my perspektief steeds die grootste struikelblok te oorkom, is dié tydperke in die tyd toe geïmpliseer wisselvalligheid (belegger vrees) is aan die toeneem, terwyl besef wisselvalligheid bly relatief kalm, dwing die strategie om 'n lang XIV (kort volatily) bly te lank en die bestuur van die netto batewaarde in 'n ernstige drawdown, soos dit onlangs gebeur het (sedert Desember 2014). to be continued (beteken meer inligting oor hierdie te kom, bly ingeskakel) Het jy 'n winsgewende week, Openbaarmaking. Ek is lank / kort XIV, en 'n lang / kort VIX, RVX en EURO STOXX 50 wisselvalligheid toekoms. Opmerkings. As gevolg van hul konseptuele omvang P 500 kontant indeks) nie rekening vir dividend en kontantbetalings. Die resultate word gereeld op grond van gesimuleerde data en / of hipotetiese prestasie en doen werklike handel nie verteenwoordig. Die inligting op hierdie webwerf is bedoel vir net statistiese en inligting doeleindes. Niks hierin vertolk moet word of beskou as persoonlike beleggingsadvies of om daardie verlede resultate aandui of impliseer is 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die skrywer van hierdie webwerf is nie 'n gelisensieerde finansiële adviseur en sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, enige verlies van wins, wat direk of indirek uit die gebruik van of vertroue mag ontstaan ​​oor die inhoud van hierdie webwerf ( s). Onder geen omstandighede nie hierdie inligting voor te stel 'n raad of aanbeveling te koop, verkoop of hou 'n sekuriteit. Ek kan of mag nie poste beklee vir myself, my familie en / of kliënte in die hier vermelde roerende. Optrede kan geneem voor of na inligting word aangebied, en enige menings wat in hierdie webwerf is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. (Met dank aan Meta en Pinnacle Data Corp .. en vir data invoer, toets, opnames en statistieke Ek gebruik MATLAB uit MathWorks) Kommentaar (86) Groot werk Sir. Brilliant werk. Een vraag: Hoe kan jy die HVT van die S bereken op 'n sigblad met die hand Ek het die meeste van my stelsels opgestel in Stockcharts skandeerders, maar dit is te ingewikkeld vir daardie. As jy op reis is dit vir jou maklik om op die top van die berekening te danke hou. Ek doen dit met die hand (Excel speadsheet). En nee, ek don am op vakansie en / of op 'n sakebesoek. Dit neem 'n paar minute net om die data in die sigblad te sit, en wanneer die handel vir 'n lewe is dit eenvoudig 'n moet om te wees (hou) suksesvol en winsgewend te maak. blyk dit dat daar ten minste 2 is op einde van die sessie onmiddellik voor verstryking in XIV (VXX) belê 100, nie op vervaldatum. 2) Jou 5-dag EMO word bereken as: X2425 03/02 Y2424 (1-2 / 3) (bv sel Y2425 op 2013/11/07). Dit blyk dat die korrekte formule vir die berekening van die 5-dag EMO te wees nie. Dit moet lyk: ((X2425-Y2424) 2 / (5 1)) Y2424. Goeie middag Frank, Dankie vir om terug na my so vinnig op hierdie punt. Kan jy uitlê op die gewig wat uit 'n dag Die XIV webwerf sê dat 14 Mei 2015, gewig is 89 tweede maand en 11 voor maand. Is dat as van die einde op 5/14/15 Indien wel dan het ek m nie volgende hoe my getalle is verkeerd Dankie vir jou hulp al verstaan ​​hierdie strategie beter volgens jou gegewensblad jy aanvaar dat XIV en VXX hou 'n klein posisie van VIX voorkant maand termynkontrak in verstryking (volgens jou gegewensblad gewig is 100/0 op einde van verstryking). Maar dit is nie die feit. Dit moet 100 0 op einde van die sessie onmiddellik voor verstryking (geen posisie in die voorkant maand termynkontrak op einde van die sessie onmiddellik voor verstryking), terwyl dit by (geskat vir 'n 20-dag volwassenheid) 95 5 (naby van) verstryking. Maar dit is die minste probleem en het t verander baie met betrekking tot die finale uitslag. Veel belangriker is die 5-dag EMO berekening. Ek dink, dit is 30 dae konstante volwassenheid prys van VIX termynmark en 45-dag konstante volwassenheid prys van VIX toekoms. Of nie Byvoorbeeld, want ek moet bereken die volgende: die 5-dag eksponensiële bewegende gemiddelde van 30 dae konstante volwassenheid prys van VIX termynkontrak (2-dag historiese wisselvalligheid van SPY 100) En waar kan ek 'n 30-dag konstante volwassenheid prys van VIX termynmark Ek don t weet niemand met behulp van 'n 45-dag konstante volwassenheid prys van VIX toekoms. Ek bereken die 30-dag konstante volwassenheid prys van VIX termynmark myself, anders is dit hier gevind kan word (nie gratis): investing. kuchita / Dankie vir jou reaksie. En hoe het jy te bereken 30-dag constatnt marturity prys van VIX Dit is moontlik in Excel Op Investing. kuchita is 'n pakkie met historiese data van VIX termynkontrak, maar hoe kan ek gewigte (byvoorbeeld 6 dag doen volwassenheid / 30 prys van eerste termynmark 24/30 prys van tweede futures) 2009-2014 TRADING die kans. Alle regte voorbehou. Disclaimer Die inligting op hierdie webwerf is bedoel vir net statistiese en inligting doeleindes. Niks hierin vertolk moet word of beskou as persoonlike belegging, belasting, rekeningkundige of regsadvies, of om staat of impliseer dat afgelope resultate is 'n aanduiding van toekomstige prestasie nie. Die skrywer van hierdie webwerf is nie 'n gelisensieerde finansiële adviseur en sal nie verantwoordelikheid aanvaar vir enige verlies of skade, insluitend sonder beperking, enige verlies van wins, wat direk of indirek uit die gebruik van of vertroue mag ontstaan ​​oor die inhoud van hierdie webwerf ( s). Hoewel alles moontlik gedoen sal word om 'n volledige, die mees akkurate en huidige inligting verskaf, is nie een van die inligting op hierdie webtuiste gewaarborg korrek te wees, en enige iets hier geskryf moet word onderhewig aan onafhanklike verifikasie. Onder geen omstandighede nie hierdie inligting voor te stel 'n raad of aanbeveling te koop, verkoop of hou 'n sekuriteit. Ek kan of mag nie poste beklee vir myself, my familie en / of kliënte in die hier vermelde roerende. Optrede kan geneem voor of na inligting word aangebied, en enige menings wat in hierdie webwerf is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing. Dit is 'n toets van ons strategie, handel XIV (kort wisselvalligheid) en VXX (lang wisselvalligheid), sedert die middel-2004. Die konsepte agter ons strategie is kompleks, maar volgende ons strategie is eenvoudig. Ons normaal Minder as een handel 'n week. Intekenare ontvang elk dag se sein voordat die mark oop en betree bestellings by enige punt in die dag vir 'n outomatiese uitvoering aan die einde met 'n mark-op-close (MOC) beveel. Om daaglikse updates om hierdie strategie te ontvang, skryf vir so min as 1 per dag. Dit is 'n baie aggressiewe strategie in terme van risiko en potensiële beloning, en moet as sodanig behandel word. Beskermende stop nie in diens geneem. Vir 'n minder wisselvallige benadering, sien hierdie toets handel die mid-term VIX ETPs ZIV en VXZ. Oor al die statistieke, het die strategie 'n beduidende verbetering op die koop hou XIV, maar die belangrikste, het die strategie baie goed bestuur portefeulje onttrekkings (verliese) gedoen. Dit is duidelik nie net uit die afname in maksimum drawdown, maar ook uit die aansienlik verbeter Ulkus Performance Index. Die Seer Performance Index is 'n waardevolle statistiek wat 'n strategie te ruil met betrekking tot die lengte en erns van sy verliese meet. A se vorige hoogtepunt waarde. 'N Lesing van -20 sal die portefeulje dui was af 20 van sy vorige hoogtepunt. 'N Lesing van 0 sal die portefeulje dui getref 'n alle tye hoog op daardie dag. Let op hoe die strategie aansienlik verminder die ergste van die onttrekkings wat XIV het vergesel. Alle variasies van die Strategie Ander skakels Woordelys: Die VIX-indeks is dikwels na verwys as die mark se. Dit is 'n maatstaf van die mark se verwagting vir aandelemark wisselvalligheid oor die volgende 30 dae. Beleggers kan nie direk belê in die VIX-indeks, maar hulle kan belê in termynkontrakte, opsies en ETPs wat poog om veranderinge in die indeks op te spoor. Hier by Volatiliteit Made Simple, ons handel VIX ETPs. href VIX Indeks ETP, of, is 'n kombers term wat beide ETF (beursverhandelde fondse) en ETN'e (Beursverhandelde Notes) sluit. Ons gebruik die term ETP regdeur hierdie webwerf vir eenvoud wille, want ons strategie aangewend kan word om beide VIX ETF en ETN'e. href ETP XIV en VXX is voorbeelde van VIX ETPs. Beide poging om die VIX-indeks deur blootstelling aan die eerste en tweede maand VIX termynkontrakte op te spoor. VXX bied lang blootstelling, terwyl XIV bied daaglikse omgekeerde (kort) blootstelling. Dit denim ETPs is geneig om meer wisselvallig as VXZ / ZIV te wees. href XIV / VXX ZIV en VXZ is voorbeelde van VIX ETPs. Beide poging om die VIX-indeks op te spoor deur middel van blootstelling aan VIX termynkontrak maande 4-7 (mid-term). VXZ bied lang blootstelling, terwyl ZIV bied daaglikse omgekeerde (kort) blootstelling. Dit denim ETPs geneig om minder wisselvallig as VXX / XIV te wees. href ZIV / VXZ Betaal vir so min as 1 per dag Simuleer VIX ETP data DISCLAIMER: vorige prestasie is nie noodwendig 'n aanduiding van toekomstige resultate en alle beleggings behels RISIKO. ONS STRATEGIE MAG NIE geskik vir alle beleggers en alle beleggers moet goed oorweeg die moontlike gevare van 'n strategie en 'n eie beleggingsdoelwitte voor te belê in enige strategie. GEEN VERTEENWOORDIGING gemaak DAT ENIGE rekening of waarskynlik ACHIEVE RESULTATE soortgelyk aan dié wat. DIE inligting en ontleding op hierdie webtuiste is bedoel vir inligting doeleindes. Niks hierin vertolk moet word AS PERSOONLIKE beleggingsadvies. ONDER GEEN OMSTANDIGHEDE BETEKEN DIT inligting voor te stel BEVELING te koop, verkoop of hou enige sekuriteit. Geen inligting op hierdie webtuiste is gewaarborg as korrek aanvaar en enigiets geskryf staan ​​afhangende moet onafhanklike verifikasie WEES. U en U alleen, is self verantwoordelik vir enige belegging besluite wat jy maak. 2014 Volatiliteit Made Simple